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Black & Scholes-Modell

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Modell zur Bewertung von Optionen bzw. Optionsscheinen, mit dem der theoretisch richtige Optionsscheinpreis ermittelt werden soll. Das Modell wurde von Fischer Black und Myron Scholes entwickelt.

Es werden unter anderem der Tageskurs des Basiswerts, die Restlaufzeit, die Volatilität sowie eventuelle Dividendenzahlungen innerhalb der Laufzeit in dem Modell berücksichtigt.


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